Преподобний Олексій народився в Римі в побожній сім’ї. Його батьками були благочестиві Євфиміан та Аглаїда. В шестилітньому віці отрок почав успішно навчатися, та найбільш старанним він був у вивченні Святого Писання. У нього рано зародилось бажання покинути суєтний світ і служити Єдиному Богу. Коли Олексій досяг повноліття, він пішов із дому і на кораблі добрався до Месопотамії.
У місті Едесси, де зберігався Нерукотворний образ Господа, Олексій продав усе, що мав, роздав гроші убогим і став жити біля храму Пресвятої Богородиці на паперті, харчувався він з милостині. Преподобний споживав лише хліб і воду, а отриману милостиню роздавав немічним і стареньким. Кожну неділю він причащався Святих Христових Таїн.
Преподобний прожив в Едессі сімнадцять років. Одного разу паламарю церкви, біля якої подвизався святий, було откровення про прп Олексія: Матір Божа через святу Свою ікону звеліла: «Введи в Мою церкву чоловіка Божого, достойного Царства Небесного. Молитва його підноситься до Бога, як кадило запашне, і Дух святий спочиває на ньому». Паламар знайшов святого і ввів у церкву. Багато людей дізналось про праведника і стали шанувати його. Однак Святий, уникаючи слави, таємно сів на корабель, який відправлявся в Кілікію. Та, за промислом Божим, сталось по-іншому: буря віднесла корабель далеко на захід і прибила до берега Італії. Блаженний вирушив до Риму. Невпізнаний, він просив свого батька дозволити поселитись в якому-небудь куточку його двору. Євфиміан помістив Олексія в спеціально влаштованому приміщенні при вході у дім і звелів годувати преподобного зі свого столу.
Святий прожив у домі своїх батьків сімнадцять років і був сповіщений Господом про день свого упокоєння. Тоді святий взяв папір та описав своє життя, просячи прощення у батьків.
У день кончини святого Олексія в соборній церкві служив літургію Римський Папа Інокентій (402–417). Під час служби з вівтаря почувся Голос: «Найдіть чоловіка Божого, що відходить у вічне життя, нехай він помолиться за місто». Наступного разу після літургії в храмі знову почувся голос: «Шукайте чоловіка Божого в домі Євфиміана». Всі поспішили туди, але святий вже упокоївся. Обличчя його світилось немов ангельське.
